Foto di Rosella Castellano
Ruolo: 
Professore Ordinario
Settore scientifico disciplinare: 
SECS-S06
Curriculum vitae: 
Ricevimento studenti

Giovedì dalle ore 16 alle ore 18 (previo appuntamento)

Insegnamenti

Matematica generale

Progetti di ricerca

Quantitative Methods for conformance checking in business

Attività scientifica

Rosella Castellano(Ph.D) è professore associato di metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Macerata. La sua attività di ricerca è dedicata prevalentemente ai metodi quantitativi per l'economia e la finanza, alla ricerca operativa, all’ottimizzazione ed al calcolo stocastico. Pubblica prevalentemente su riviste scientifiche internazionali ed è stata relatrice in numerosi convegni. Inoltre, è referee di numerose riviste scientifiche.

Pubblicazioni scientifiche

1. R. Castellano, R. Cerqueti, 2014, Mean-variance portfolio selection in presence of unfrequently traded stocks. European Journal of Operational Research, 234, 442-449.

2. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, Can CDS indexes signal future turmoils in the stock market? A Markov switching perspective. Central European Journal of Operations Research, 22, 285-305.

3. R. Castellano, R. Cerqueti, R.L. D'Ecclesia, 2014, A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates. Optimization, 63, 255-269.

4. R. Castellano, L. Scaccia, 2014, The signaling power of CDS Indexes. In Polymorphic Crisis: Readings on the Great Recession of the 21st century. Macerata:Centro Edizioni. Universita' Di Macerata – Eum.

5. R. Castellano, R. L. D’Ecclesia, 2013, CDS Volatility: the Key Signal of Credit Quality. Annals of Operations Researc, 205, 89-107.

6. R. Castellano, R. Cerqueti, 2013, Roots and Effects of Financial Misperception in a Stochastic Dominance Framework. Quality & Quantity, 47, 3371-3389.

7. R. Castellano; E. Cedrola, 2013, Monte Carlo / Monte Carlo Markov Chain method.  In Cary L. Cooper (Ed).Wiley Encyclopedia of Management 3rd Edition

8. R. Castellano, L. Scaccia, 2012, CDS and Rating Announcements: changing signaling during the crisis? Review of Managerial Science, 6; 3, 239-264.

9. R. Castellano, R. Giacometti, 2012, Credit Default Swaps: Implied Ratings versus Official Ones. 4OR-A Quarterly Journal of Operational Research, 10, 163-180.

10.  R. Castellano, R. Cerqueti, 2012, Optimal consumption/investment problem with light stocks: A mixed continuous-discrete time approach. Applied Mathematics and Computation, 218, 6887-6897.

11.  R. Castellano, 2012, Il nucleare è conveniente? Una valutazione attraverso le opzioni reali. In: P. Rovati. Oikos: la radice comune di economia e di ecologia. p. 77-89, Macerata:Centro Edizioni. Universita' Di Macerata – Eum.

12.  R. Castellano, R.L. D'ecclesia, 2011, Credit Default Swaps and Rating Announcements. The Journal of Financial Decision Making, 7, 3-19.

13.  R. Castellano, R. Cerqueti, 2011, The optimal bid/ask spread in a Specialist System. Economic Modelling, 28, 2247-2253.

14.  Castellano R., D'Ecclesia R.L., 2011, Credit Quality and CDS' Volatility: The Key Signal. In Business: Accounting, Finance, Management & Marketing. p. 27, Athens (GR):Athens Institute for Education and Research.

15.  R. Castellano, 2011, Sviluppo sostenibile e comparto finanziario. In: P. Rovati. Economia, Ambiente e Società. p. 55-59, Macerata: Centro Edizioni. Universita' Di Macerata – Eum.

16.  R. Castellano; R. Cerqueti, 2010, Light Stocks and Wealth Allocation R. Kasimbeyli; C. Dincer; S. Ozpeynirci; L. Sakalauskas 24th Mini EURO Conference On Continuous  Optimization and Information-Based Technologies in The Financial  Sector - MEC EurOPT 2010: Selected Papers Vilnius "Technika" 2010 1- 4.

17.  R. Castellano, L. Scaccia, 2010, A Markov Switching Re-evaluation of Event-Study Methodology Y. Lechevallier, G. Saporta Proceedings of COMPSTAT'2010 - 19th International Conference on Computational Statistics, Physica-Verlag 429- 436.

18.  R. Castellano, L. Scaccia, 2010, Bayesian hidden Markov models for financial data F. Palumbo N. C. Lauro,   M. J. Greenacre Data Analysis and Classification: From Exploration to Confirmation - Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization Springer 453- 461.

19.  R. Castellano, R.L. D'ecclesia, 2007, Long Swings in Exchange Rates: a Stochastic Control Approach. International Transactions in Operational Research, 14, 475-489.

20.  R. Castellano, L. Scaccia, 2007, Bayesian hidden Markov models for financial data. In F. Palumbo, N. C. Lauro, M. J. Greenacre. Classification and Data Analysis - Book of Short papers. 417-420, Edizioni Università di Macerata.

21.  R. Castellano, R. Giacometti, 2001, Performance of a hedged stochastic portfolio model in the presence of extreme events. Computational Economics, 17, 239-252.

22.  R. Castellano, R. Giacometti, 2000, Portfolio Performances Using Options Strategies. In M. Bonilla, R. Salar.  Financial Modelling - Contributions to Management Sciences, 125-142, Physica Verlag.

23.  R.Castellano, L. Bruni, 2000. The Specialist’s Role and its Effect on Thin Stock prices: The Italian Case. In A.M.J. SKULIMOWSKI (ed.), Financial Modelling, 45-61, Progress & Business Publishers.

24.  R. Castellano, R.L. D'ecclesia, 1997, Information Flows and Bid-Ask Spreads for the BTP-Futures.Chicago Board Of Trade Research Symposium, 1, 223-240.

25.  R. Castellano, F. Di Ottavio, 1997, GARCH Model as Diffusion Approximation: A Simulation Approach for Currency Hedging Using Options. In Zopounidis (Ed.). Contribution to Management Sciences, 297-310, Phisica-Verlag.